PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QARP is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, QARP returned 12.06%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QARP charges 0.19%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности QARP и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

QARP

1 день
-0.05%
1 месяц
2.39%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.57%
1 год
25.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		10.34%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%7.18%

Correlation

The correlation between QARP and CCOR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.30

The correlation between QARP and CCOR shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QARP и CCOR

Секторы
QARP
CCOR

Технологии

21.9%
16.2%

Коммуникационные услуги

14.7%
8.7%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.4%

Здравоохранение

11.3%
10.8%

Потребительский защитный сектор

10.5%
6.8%

Финансовые услуги

9.9%
17.7%

Промышленность

9.0%
9.2%

Энергетика

6.5%
7.2%

Сырьевые материалы

2.1%
5.1%

Недвижимость

0.6%
2.8%

Коммунальные услуги

0.3%
6.3%

Технологии

QARP
21.9%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

QARP
14.7%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

QARP
13.2%
CCOR
9.4%

Здравоохранение

QARP
11.3%
CCOR
10.8%

Потребительский защитный сектор

QARP
10.5%
CCOR
6.8%

Финансовые услуги

QARP
9.9%
CCOR
17.7%

Промышленность

QARP
9.0%
CCOR
9.2%

Энергетика

QARP
6.5%
CCOR
7.2%

Сырьевые материалы

QARP
2.1%
CCOR
5.1%

Недвижимость

QARP
0.6%
CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

QARP
0.3%
CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

QARP vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QARPCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
-0.87

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
-1.15

+4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.87

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.69

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

-1.59

+17.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QARP vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QARPCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

-0.87

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.23

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.11

+0.61

Просадки

Сравнение просадок QARP и CCOR

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-22.99%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-8.75%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-12.31%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-22.99%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-20.03%

+19.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-7.29%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.77%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и CCOR

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что QARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.78%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

4.96%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

6.93%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

11.10%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

10.75%

+8.90%

Сравнение комиссий QARP и CCOR

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и CCOR

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QARP and CCOR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QARP has higher volatility (2.21%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.06% vs -2.56% for CCOR. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.06% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.03% for QARP.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 1.09% for CCOR.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор