PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QARP с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QARP с BIBL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QARP returned 11.66%/yr vs 10.29%/yr for BIBL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QARP charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности QARP и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QARP показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.90%.

QARP

1 день
0.12%
1 месяц
-1.50%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.29%
1 год
22.43%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.27%
1 месяц
4.70%
С начала года
24.90%
6 месяцев
23.10%
1 год
38.99%
3 года*
22.52%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QARP и BIBL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		9.20%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.90%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.82%

Correlation

The correlation between QARP and BIBL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.88

The correlation between QARP and BIBL shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QARP и BIBL

Секторы
QARP
BIBL

Технологии

24.6%
31.9%

Коммуникационные услуги

14.4%

-

Потребительский циклический сектор

13.1%
0.3%

Здравоохранение

10.9%
4.1%

Потребительский защитный сектор

9.8%
0.4%

Финансовые услуги

9.6%
8.5%

Промышленность

8.8%
27.2%

Энергетика

6.0%
6.0%

Сырьевые материалы

2.1%
4.3%

Недвижимость

0.6%
13.7%

Коммунальные услуги

0.3%
3.3%

Технологии

QARP
24.6%
BIBL
31.9%

Коммуникационные услуги

QARP
14.4%
BIBL

-

Потребительский циклический сектор

QARP
13.1%
BIBL
0.3%

Здравоохранение

QARP
10.9%
BIBL
4.1%

Потребительский защитный сектор

QARP
9.8%
BIBL
0.4%

Финансовые услуги

QARP
9.6%
BIBL
8.5%

Промышленность

QARP
8.8%
BIBL
27.2%

Энергетика

QARP
6.0%
BIBL
6.0%

Сырьевые материалы

QARP
2.1%
BIBL
4.3%

Недвижимость

QARP
0.6%
BIBL
13.7%

Коммунальные услуги

QARP
0.3%
BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

QARP vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QARP c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QARPBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.39

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.17

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.38

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

18.61

-4.75

QARP vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QARP на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QARP и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QARP и BIBL

Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QARPBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-36.12%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-8.94%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-20.60%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-30.85%

+8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-1.92%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-7.00%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.10%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QARP и BIBL

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 3.61%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QARPBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

6.81%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

13.65%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

16.44%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

19.76%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

21.11%

-1.50%

Сравнение комиссий QARP и BIBL

QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QARP и BIBL

Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности BIBL в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.94%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.05%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QARP and BIBL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.81%) compared to QARP (3.61%). In terms of maximum drawdown, QARP dropped -35.44% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, QARP leads with 11.66% vs 10.29% for BIBL. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 11.66% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

QARP has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.94% for BIBL.

QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Inspire. Their fees differ too: 0.19% for QARP and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QARP и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор