PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALTX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QALTX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QALTX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QALTX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		4.13%14.31%4.11%2.76%-8.13%11.76%1.01%0.20%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, QALTX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

QALTX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.76%
С начала года
4.13%
6 месяцев
5.79%
1 год
19.16%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.31%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Alternative Investment Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с QALTX:
QALTX с KAMIXQALTX с OTRFXQALTX с QEVOXQALTX с SAPEXQALTX с EGRAXQALTX с EBSAXQALTX с QSPMX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий QALTX и QCGDX

QALTX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund

Доходность на риск

QALTX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALTX
Ранг доходности на риск QALTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALTX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QALTXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.65

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.99

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.13

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

4.42

+9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QALTX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QALTX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QALTX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QALTXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.65

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Корреляция

Корреляция между QALTX и QCGDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALTX и QCGDX

Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		2.32%2.42%1.61%3.55%1.73%12.79%0.00%1.44%0.07%3.12%0.04%0.84%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QALTX и QCGDX

Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

QALTXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.22%

-22.37%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-8.85%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-20.18%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.22%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-6.27%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.26%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QALTX и QCGDX

Текущая волатильность для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) составляет 2.75%, в то время как у Quantified Common Ground Fund (QCGDX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что QALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QALTXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.64%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

9.86%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

13.74%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

14.81%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

16.56%

-6.67%