PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALT с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QALT с SEIM

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) и SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) — оба биржевые фонды: QALT — это Multistrategy, активно управляемый SEI, а SEIM — Momentum, активно управляемый SEI. Оба фонда управляются активно. Корреляция 0.69 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. QALT взимает 0.80% в год против 0.15% у SEIM.

Доходность

Сравнение доходности QALT и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, QALT показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 10.44%.

QALT

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.13%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.50%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIM

1 день
1.88%
1 месяц
9.56%
С начала года
10.44%
6 месяцев
13.65%
1 год
50.77%
3 года*
26.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QALT и SEIM

2026 (YTD)2025
QALT
SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF		2.10%4.91%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		10.44%6.74%

Корреляция

Корреляция между QALT и SEIM составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с QALT:
QALT с LALTQALT с IALTQALT с RSBYQALT с QISQALT с HFNDQALT с SEIVQALT с SELV
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с FCNTXSEIM с HFGOSEIM с BDGS

Доходность на риск

QALT vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALT
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALT c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QALT vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QALTSEIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.10

+0.28

Просадки

Сравнение просадок QALT и SEIM

Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и SEIM.

Загрузка...

Показатели просадок

QALTSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.85%

-22.17%

+17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

0.00%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-4.09%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QALT и SEIM

Загрузка...

Волатильность по периодам

QALTSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.16%

16.99%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.16%

18.97%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

18.97%

-10.81%

Сравнение комиссий QALT и SEIM

QALT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALT и SEIM

Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности SEIM в 0.56%

TTM2025202420232022
QALT
SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF		5.68%5.15%0.00%0.00%0.00%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.56%0.56%0.48%0.89%1.01%