Сравнение QALT с SEIM
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI, while SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QALT charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.
Доходность
Сравнение доходности QALT и SEIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 18.33%.
QALT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 18.33%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALT и SEIM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.34% | 53.86% |
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 18.33% | 6.38% |
Correlation
The correlation between QALT and SEIM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. SEIM — Ранг доходности на риск
QALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEIM
Сравнение QALT c SEIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QALT | SEIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QALT и SEIM
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и SEIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -22.17% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.24% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -3.96% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и SEIM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.73% | 17.41% | +34.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 19.08% | +32.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.73% | 19.08% | +32.65% |
Сравнение комиссий QALT и SEIM
QALT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и SEIM
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности SEIM в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.45% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.52% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and SEIM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.52% for SEIM.
QALT is categorized as Multistrategy, while SEIM is Momentum. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 0.15% for SEIM.
Подберите оптимальное распределение для QALT и SEIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор