Сравнение QALT с LALT
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) и LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) — оба биржевые фонды: QALT — это Multistrategy, активно управляемый SEI, а LALT — Global Allocation, активно управляемый First Trust. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.32 их движения в цене в значительной степени независимы. QALT взимает 0.80% в год против 1.94% у LALT.
Доходность
Сравнение доходности QALT и LALT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 9.88%.
QALT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LALT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALT и LALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 2.10% | 4.91% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 9.88% | 4.79% |
Корреляция
Корреляция между QALT и LALT составляет 0.32 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. LALT — Ранг доходности на риск
QALT
LALT
Сравнение QALT c LALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALT | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.63 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок QALT и LALT
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и LALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QALT | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -6.97% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -0.26% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -1.00% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и LALT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QALT | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.16% | 6.88% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.16% | 5.84% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 5.84% | +2.32% |
Сравнение комиссий QALT и LALT
QALT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и LALT
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности LALT в 3.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.68% | 5.15% | 0.00% | 0.00% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.71% | 2.03% | 2.06% | 2.44% |