Сравнение QALT с FARX
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QALT charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for FARX.
Доходность
Сравнение доходности QALT и FARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у FARX с доходностью 7.40%.
QALT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FARX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALT и FARX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.57% | 53.86% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 7.40% | 6.61% |
Correlation
The correlation between QALT and FARX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. FARX — Ранг доходности на риск
QALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FARX
Сравнение QALT c FARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QALT | FARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QALT и FARX
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и FARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -5.83% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -2.30% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -1.05% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и FARX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.86% | 7.28% | +44.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.86% | 7.04% | +44.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.86% | 7.04% | +44.82% |
Сравнение комиссий QALT и FARX
QALT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FARX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и FARX
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности FARX в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.95% | 3.25% | 0.19% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.44% | 5.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and FARX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QALT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QALT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.
QALT has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 2.95% for FARX.
They also come from different issuers: SEI and Frontier. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 1.00% for FARX.
Подберите оптимальное распределение для QALT и FARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор