Сравнение QALT с IALT
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) и IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) — оба фонда категории Multistrategy. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.42 их движения в цене в значительной степени независимы. QALT взимает 0.80% в год против 0.99% у IALT.
Доходность
Сравнение доходности QALT и IALT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 9.31%.
QALT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALT и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 2.10% | 0.34% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 9.31% | 0.73% |
Корреляция
Корреляция между QALT и IALT составляет 0.42 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QALT c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALT | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 4.33 | -2.94 |
Просадки
Сравнение просадок QALT и IALT
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и IALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QALT | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -1.47% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -1.04% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -0.30% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и IALT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QALT | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.16% | 7.48% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.16% | 7.48% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 7.48% | +0.68% |
Сравнение комиссий QALT и IALT
QALT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и IALT
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности IALT в 0.12%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.68% | 5.15% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% |