PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAI с IDUB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB).

QAI и IDUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QAI и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAI и IDUB

2026 (YTD)20252024202320222021
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.82%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.94%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		2.69%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 2.69%.

QAI

1 день
1.25%
1 месяц
-2.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.61%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.30%

IDUB

1 день
3.44%
1 месяц
-7.91%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.43%
1 год
25.47%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR

Сравнение комиссий QAI и IDUB

QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

QAI vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIIDUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.10

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.16

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

8.34

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDUB равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.28

+0.24

Корреляция

Корреляция между QAI и IDUB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и IDUB

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности IDUB в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.48%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.63%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и IDUB

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и IDUB.

Загрузка...

Показатели просадок

QAIIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-29.20%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-11.46%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-8.42%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-11.52%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.96%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и IDUB

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.83%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAIIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

8.04%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

11.46%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

16.97%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

14.45%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

14.45%

-8.33%