PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAI с FLSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both Long-Short funds. QAI is passively managed, while FLSP is actively managed. Over the past 5 years, QAI returned 4.57%/yr vs 7.70%/yr for FLSP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. QAI charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности QAI и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.26%.

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%

FLSP

1 день
0.04%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.67%
3 года*
10.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAI и FLSP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%0.15%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.26%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%

Correlation

The correlation between QAI and FLSP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г.

0.13

Сравнение распределения секторов QAI и FLSP

Секторы
QAI
FLSP

Технологии

21.9%
21.1%

Финансовые услуги

19.5%
18.7%

Промышленность

13.6%
14.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.0%

Здравоохранение

7.1%
9.7%

Сырьевые материалы

5.3%
5.8%

Коммунальные услуги

3.8%
3.3%

Энергетика

3.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.3%

Недвижимость

2.9%
1.2%

Технологии

QAI
21.9%
FLSP
21.1%

Финансовые услуги

QAI
19.5%
FLSP
18.7%

Промышленность

QAI
13.6%
FLSP
14.8%

Коммуникационные услуги

QAI
11.2%
FLSP
6.5%

Потребительский циклический сектор

QAI
7.3%
FLSP
8.0%

Здравоохранение

QAI
7.1%
FLSP
9.7%

Сырьевые материалы

QAI
5.3%
FLSP
5.8%

Коммунальные услуги

QAI
3.8%
FLSP
3.3%

Энергетика

QAI
3.7%
FLSP
4.7%

Потребительский защитный сектор

QAI
3.7%
FLSP
6.3%

Недвижимость

QAI
2.9%
FLSP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с CLSEQAI с VOOQAI с MNAQAI с VTI
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY

Доходность на риск

QAI vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.59

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
2.27

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.27

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.66

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.26

10.59

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа FLSP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.59

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.30

+0.27

Просадки

Сравнение просадок QAI и FLSP

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAIFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-22.75%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-4.03%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-6.69%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-9.52%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.94%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-6.30%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.39%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и FLSP

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) имеют волатильность 2.06% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAIFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.98%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

6.86%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

9.27%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

13.37%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

13.53%

-7.36%

Сравнение комиссий QAI и FLSP

QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и FLSP

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FLSP в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

QAI and FLSP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAI has higher volatility (2.06%) compared to FLSP (1.98%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs FLSP's -22.75%.

On 5-year performance, FLSP leads with 7.70% vs 4.57% for QAI. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 7.70% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.

FLSP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.38% for QAI.

They also come from different issuers: New York Life and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 0.65% for FLSP.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAI и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор