PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAI с FFLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS).

QAI и FFLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QAI и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAI и FFLS

2026 (YTD)202520242023
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.21%8.29%6.67%5.55%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.02%7.49%17.71%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -5.02%.

QAI

1 день
0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.27%
1 год
10.68%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.34%

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с MBXIXFFLS с HEFT

Сравнение комиссий QAI и FFLS

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Доходность на риск

QAI vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIFFLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.09

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.18

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.02

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.06

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

0.16

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.09

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.68

-0.17

Корреляция

Корреляция между QAI и FFLS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и FFLS

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FFLS в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.47%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.92%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и FFLS

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и FFLS.

Загрузка...

Показатели просадок

QAIFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-11.05%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-11.05%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-9.49%

+7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-2.87%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

4.22%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и FFLS

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.69%, в то время как у The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAIFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.13%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

6.29%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

9.26%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

11.19%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

11.19%

-5.07%