PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAI с FFLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) are both Long-Short funds. QAI is passively managed, while FFLS is actively managed. Over the past year, QAI returned 16.35% vs -0.45% for FFLS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QAI charges 0.79%/yr vs 1.75%/yr for FFLS.

Доходность

Сравнение доходности QAI и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -0.26%.

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%

FFLS

1 день
-0.63%
1 месяц
2.89%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-0.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAI и FFLS

2026 (YTD)202520242023
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%5.55%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-0.26%7.49%17.71%2.03%

Correlation

The correlation between QAI and FFLS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.52

The correlation between QAI and FFLS shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QAI и FFLS

Секторы
QAI
FFLS

Технологии

21.9%
14.4%

Финансовые услуги

19.5%
-4.2%

Промышленность

13.6%
8.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.9%

Здравоохранение

7.1%
10.1%

Сырьевые материалы

5.3%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Энергетика

3.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.6%

Недвижимость

2.9%
2.6%

Технологии

QAI
21.9%
FFLS
14.4%

Финансовые услуги

QAI
19.5%
FFLS
-4.2%

Промышленность

QAI
13.6%
FFLS
8.4%

Коммуникационные услуги

QAI
11.2%
FFLS
7.2%

Потребительский циклический сектор

QAI
7.3%
FFLS
6.9%

Здравоохранение

QAI
7.1%
FFLS
10.1%

Сырьевые материалы

QAI
5.3%
FFLS

-

Коммунальные услуги

QAI
3.8%
FFLS

-

Энергетика

QAI
3.7%
FFLS
4.8%

Потребительский защитный сектор

QAI
3.7%
FFLS
1.6%

Недвижимость

QAI
2.9%
FFLS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с SENTFFLS с WTIPFFLS с MARBFFLS с HEFTFFLS с VT

Доходность на риск

QAI vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIFFLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
-0.05

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
-0.01

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.00

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

-0.04

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.26

-0.09

+18.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

-0.05

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.80

-0.23

Просадки

Сравнение просадок QAI и FFLS

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и FFLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAIFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-11.05%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-11.05%

+7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-4.96%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.09%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

5.07%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и FFLS

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.06%, в то время как у The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAIFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.54%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

6.92%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

8.94%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

11.23%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

11.23%

-5.06%

Сравнение комиссий QAI и FFLS

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и FFLS

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FFLS в 6.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.59%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

QAI and FFLS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLS has higher volatility (3.54%) compared to QAI (2.06%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs FFLS's -11.05%.

On 1-year performance, QAI leads with 16.35% vs -0.45% for FFLS. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QAI has performed better with a 16.35% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 1.38% for QAI.

They also come from different issuers: New York Life and The Future Fund. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 1.75% for FFLS.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAI и FFLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор