PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с EMPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAI с EMPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) are both Long-Short funds. QAI is passively managed, while EMPB is actively managed. Over the past year, QAI returned 16.00% vs 19.89% for EMPB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QAI charges 0.79%/yr vs 1.82%/yr for EMPB.

Доходность

Сравнение доходности QAI и EMPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у EMPB с доходностью 13.44%.

QAI

1 день
-0.05%
1 месяц
1.75%
С начала года
9.01%
6 месяцев
9.54%
1 год
16.00%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.56%
10 лет*
3.93%

EMPB

1 день
-0.02%
1 месяц
5.35%
С начала года
13.44%
6 месяцев
11.86%
1 год
19.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAI и EMPB

2026 (YTD)20252024
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.01%8.29%-1.42%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		13.44%14.84%0.89%

Correlation

The correlation between QAI and EMPB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.64

The correlation between QAI and EMPB has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI
Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с CSMEMPB с HEFTEMPB с MARBEMPB с ORREMPB с WTIPEMPB с NLSIEMPB с HDG

Доходность на риск

QAI vs. EMPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c EMPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIEMPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.76

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.49

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.33

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.34

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.86

9.81

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. EMPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа EMPB равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и EMPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIEMPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.76

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.75

-1.18

Просадки

Сравнение просадок QAI и EMPB

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и EMPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAIEMPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-7.55%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-5.98%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.18%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-1.50%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.03%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и EMPB

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 1.99%, в то время как у Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAIEMPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.57%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

8.47%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

11.38%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

11.80%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

11.80%

-5.63%

Сравнение комиссий QAI и EMPB

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и EMPB

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности EMPB в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.77%0.88%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

QAI and EMPB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMPB has higher volatility (2.57%) compared to QAI (1.99%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs EMPB's -7.55%.

On 1-year performance, EMPB leads with 19.89% vs 16.00% for QAI. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMPB has performed better with a 19.89% return vs 16.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.82% for EMPB.

QAI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.77% for EMPB.

They also come from different issuers: New York Life and Empowered Funds. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 1.82% for EMPB.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAI и EMPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор