PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с EMPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAI с EMPB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB).

QAI и EMPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QAI и EMPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAI и EMPB

2026 (YTD)20252024
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.82%8.29%-1.42%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.31%14.84%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у EMPB с доходностью 1.31%.

QAI

1 день
1.25%
1 месяц
-2.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.61%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.30%

EMPB

1 день
2.72%
1 месяц
-1.38%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-0.11%
1 год
16.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND
Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с SPGPEMPB с FLSPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с HDGEMPB с CSMEMPB с HEFT

Сравнение комиссий QAI и EMPB

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Доходность на риск

QAI vs. EMPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c EMPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIEMPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.03

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.76

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

8.07

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. EMPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPB равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и EMPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIEMPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.09

-0.58

Корреляция

Корреляция между QAI и EMPB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и EMPB

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности EMPB в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.48%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.87%0.88%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и EMPB

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и EMPB.

Загрузка...

Показатели просадок

QAIEMPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-7.55%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-5.98%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.99%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-1.64%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.04%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и EMPB

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.83%, в то время как у Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAIEMPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.97%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

9.49%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

12.21%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

12.26%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

12.26%

-6.14%