Сравнение QAI с AQGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Global Equity Fund (AQGIX).
QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QAI и AQGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAI и AQGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.82% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | -6.63% | 31.64% | 24.56% | 22.92% | -14.14% | 18.32% | 9.33% | 22.55% | -14.50% | 25.44% |
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у AQGIX с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям AQGIX по среднегодовой доходности: 3.30% против 11.48% соответственно.
QAI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.30%
AQGIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и AQGIX
QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AQGIX в 0.80%.
Доходность на риск
QAI vs. AQGIX — Ранг доходности на риск
QAI
AQGIX
Сравнение QAI c AQGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAI | AQGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.32 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.01 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 5.12 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAI | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между QAI и AQGIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и AQGIX
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности AQGIX в 14.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.48% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | 14.12% | 13.18% | 13.59% | 5.97% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и AQGIX
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки AQGIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и AQGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAI | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -35.47% | +20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -15.27% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -29.62% | +15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | -35.47% | +20.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -9.88% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -6.61% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.02% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и AQGIX
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.83%, в то время как у AQR Global Equity Fund (AQGIX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAI | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 5.03% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 9.91% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 19.83% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 18.12% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 17.89% | -11.77% |