Сравнение AQGIX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund (AQGIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AQGIX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQGIX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGIX AQR Global Equity Fund | -3.52% | 31.64% | 24.56% | 22.92% | -14.14% | 18.32% | 9.33% | 22.55% | -14.50% | 25.44% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, AQGIX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AQGIX имеют среднегодовую доходность 11.85%, а акции QLEIX немного отстают с 11.57%.
AQGIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.85%
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQGIX и QLEIX
AQGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
AQGIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
AQGIX
QLEIX
Сравнение AQGIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQGIX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.33 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.01 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.10 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 12.22 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQGIX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.33 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 2.22 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.10 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.11 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между AQGIX и QLEIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGIX и QLEIX
Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGIX AQR Global Equity Fund | 13.66% | 13.18% | 13.59% | 5.97% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 0.09% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок AQGIX и QLEIX
Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQGIX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.47% | -38.11% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -6.49% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -17.07% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | -38.11% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -3.57% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -7.80% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.64% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGIX и QLEIX
AQR Global Equity Fund (AQGIX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQGIX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 1.88% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 4.90% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 8.61% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 10.22% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 10.55% | +7.37% |