Сравнение QAI с ALFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX).
QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности QAI и ALFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAI и ALFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.82% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | -2.53% | 8.80% | 13.18% | 13.92% | -23.50% | 15.01% | 26.16% | 24.95% | -9.72% | 20.61% |
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у ALFAX с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям ALFAX по среднегодовой доходности: 3.30% против 8.73% соответственно.
QAI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.30%
ALFAX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и ALFAX
QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ALFAX в 1.40%.
Доходность на риск
QAI vs. ALFAX — Ранг доходности на риск
QAI
ALFAX
Сравнение QAI c ALFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAI | ALFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.80 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.23 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.07 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 4.45 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAI | ALFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.80 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.09 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.40 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между QAI и ALFAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и ALFAX
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности ALFAX в 5.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.48% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 5.44% | 5.30% | 0.80% | 0.46% | 6.94% | 5.38% | 7.99% | 14.66% | 16.61% | 11.96% | 11.85% | 15.83% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и ALFAX
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и ALFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAI | ALFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -57.11% | +42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -13.07% | +7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -33.88% | +19.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | -40.29% | +25.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -10.31% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -12.94% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.13% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и ALFAX
Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.83%, в то время как у Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAI | ALFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 6.61% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 12.41% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 20.01% | -12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 19.76% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 20.59% | -14.47% |