PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QABA с INDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both Financials Equities funds - QABA tracks the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index while INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QABA charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for INDF.

Доходность

Сравнение доходности QABA и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QABA

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.32%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.37%
1 год
18.48%
3 года*
17.46%
5 лет*
3.09%
10 лет*
6.80%

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QABA и INDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		8.16%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%25.35%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%

Correlation

The correlation between QABA and INDF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.31

The correlation between QABA and INDF shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QABA и INDF

Секторы
QABA
INDF

Финансовые услуги

99.7%
100.0%

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QABA
99.7%
INDF
100.0%

Промышленность

QABA
0.3%
INDF

-

Сырьевые материалы

QABA

-

INDF

-

Коммуникационные услуги

QABA

-

INDF

-

Потребительский циклический сектор

QABA

-

INDF

-

Потребительский защитный сектор

QABA

-

INDF

-

Энергетика

QABA

-

INDF

-

Здравоохранение

QABA

-

INDF

-

Недвижимость

QABA

-

INDF

-

Технологии

QABA

-

INDF

-

Коммунальные услуги

QABA

-

INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с VFHQABA с IAKQABA с FXAIXQABA с TIMEQABA с EUFN
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

QABA vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QABAINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QABA vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QABAINDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

—

—

Просадки

Сравнение просадок QABA и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

QABAINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QABAINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

—

—

Сравнение комиссий QABA и INDF

QABA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии INDF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и INDF

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности INDF в 21.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.40%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Часто задаваемые вопросы

QABA and INDF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QABA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QABA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.40% for QABA.

QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index, while INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.60% for QABA and 0.75% for INDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QABA и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор