Сравнение QABA с DFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Davis Select Financial ETF (DFNL).
QABA и DFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. DFNL - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QABA и DFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QABA и DFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 4.51% | 4.62% | 14.49% | -2.18% | -9.01% | 34.20% | -10.70% | 22.85% | -16.47% | 2.78% |
DFNL Davis Select Financial ETF | -6.58% | 28.59% | 28.56% | 14.45% | -8.45% | 31.25% | -4.97% | 27.37% | -11.59% | 20.46% |
Доходность по периодам
С начала года, QABA показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у DFNL с доходностью -6.58%.
QABA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 7.21%
DFNL
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QABA и DFNL
QABA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DFNL в 0.64%.
Доходность на риск
QABA vs. DFNL — Ранг доходности на риск
QABA
DFNL
Сравнение QABA c DFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QABA | DFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 3.92 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QABA | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.64 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между QABA и DFNL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABA и DFNL
Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности DFNL в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.48% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.46% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QABA и DFNL
Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки DFNL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и DFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QABA | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.30% | -44.51% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -13.48% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | -26.27% | -16.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -9.28% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -7.69% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 4.21% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QABA и DFNL
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и Davis Select Financial ETF (DFNL) имеют волатильность 4.84% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QABA | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.93% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 11.16% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 19.02% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 19.32% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 22.73% | +5.98% |