Сравнение PZVSX с PRVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).

PZVSX управляется Pzena. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVSX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVSX и PRVIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PZVSX Pzena Small Cap Value Fund	2.79%	-4.94%	1.62%	25.62%	-5.33%	27.93%	-0.09%	24.84%	-15.19%	2.10%
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I	3.80%	21.38%	10.96%	12.46%	-18.42%	25.60%	12.58%	25.95%	-11.49%	12.56%

Доходность по периодам

С начала года, PZVSX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 3.80%.

PZVSX

1 день: 2.16%

1 месяц: -6.09%

С начала года: 2.79%

6 месяцев: -2.15%

1 год: 10.52%

3 года*: 6.80%

5 лет*: 4.27%

10 лет*: —

PRVIX

1 день: 2.77%

1 месяц: -5.04%

С начала года: 3.80%

6 месяцев: 18.59%

1 год: 33.45%

3 года*: 16.22%

5 лет*: 7.09%

10 лет*: 11.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Pzena Small Cap Value Fund

Название символа

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с PZVSX:

PZVSX с PZVIX PZVSX с PZVMX PZVSX с PZVEX PZVSX с PZIEX PZVSX с VSCAX PZVSX с MMEYX PZVSX с ARSMX

Часто сравнивают с PRVIX:

PRVIX с SSCVX PRVIX с VSIIX PRVIX с AVALX PRVIX с AVUV PRVIX с MXLSX PRVIX с CSMIX PRVIX с VEVFX

Сравнение комиссий PZVSX и PRVIX

PZVSX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

PZVSX

Pzena Small Cap Value Fund

PRVIX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

PZVSX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PZVSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVSX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PZVSX	PRVIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.38	1.45	-1.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.75	2.28	-1.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.31	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.61	2.06	-1.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.54	8.59	-7.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVSX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVSX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа PRVIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVSX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PZVSX	PRVIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.38	1.45	-1.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.35	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.52	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.51	-0.32

Корреляция

Корреляция между PZVSX и PRVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVSX и PRVIX

Дивидендная доходность PZVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PRVIX в 22.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PZVSX Pzena Small Cap Value Fund	2.27%	2.33%	7.03%	0.45%	17.31%	1.25%	1.39%	0.00%	4.56%	7.54%	0.00%	0.00%
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I	22.27%	23.11%	9.96%	3.40%	5.54%	7.15%	2.12%	4.72%	9.61%	3.79%	3.88%	22.61%

Просадки

Сравнение просадок PZVSX и PRVIX

Максимальная просадка PZVSX за все время составила -54.22%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVSX и PRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PZVSX	PRVIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.22%	-40.95%	-13.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.01%	-14.06%	-2.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.43%	-28.00%	-4.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-40.95%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.31%	-5.60%	-5.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.61%	-8.44%	-2.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.72%	3.67%	+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVSX и PRVIX

Текущая волатильность для Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) составляет 6.36%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что PZVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PZVSX	PRVIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.36%	6.73%	-0.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.14%	16.15%	-1.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.72%	23.96%	+3.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.37%	20.47%	+3.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.59%	21.30%	+6.29%

Сравнение PZVSX с PRVIX

Доходность

Сравнение доходности PZVSX и PRVIX

Сравнение доходности по годам PZVSX и PRVIX

Доходность по периодам

PZVSX

PRVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PZVSX и PRVIX

Доходность на риск

PZVSX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

PZVSX

PRVIX

Сравнение PZVSX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PZVSX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVSX и PRVIX

Просадки

Сравнение просадок PZVSX и PRVIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PZVSX и PRVIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)