PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVMX с ACMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVMX с ACMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX).

PZVMX управляется Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. ACMVX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVMX и ACMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVMX и ACMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		-1.12%-1.16%0.62%21.03%-5.95%30.68%6.30%29.04%-21.54%14.36%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		2.59%8.77%8.50%6.18%-1.34%23.41%1.63%28.89%-12.63%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, PZVMX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у ACMVX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции PZVMX уступали акциям ACMVX по среднегодовой доходности: 8.22% против 8.81% соответственно.

PZVMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-3.06%
1 год
1.47%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.22%

ACMVX

1 день
1.61%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.79%
1 год
9.57%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Mid Cap Value Fund

American Century Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PZVMX:
PZVMX с PZVSXPZVMX с NAMAXPZVMX с PZVIXPZVMX с PZIEXPZVMX с MYISXPZVMX с SMVTXPZVMX с AMDVX
Часто сравнивают с ACMVX:
ACMVX с MVCAXACMVX с BIGRXACMVX с WFMIXACMVX с FASEXACMVX с TEGAXACMVX с OTCAXACMVX с TMCPX

Сравнение комиссий PZVMX и ACMVX

PZVMX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии ACMVX в 0.97%.

PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

PZVMX vs. ACMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVMX
Ранг доходности на риск PZVMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ACMVX
Ранг доходности на риск ACMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVMX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVMXACMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.60

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.97

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.93

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

3.44

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVMX vs. ACMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVMX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа ACMVX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVMX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVMXACMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.60

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.54

-0.25

Корреляция

Корреляция между PZVMX и ACMVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVMX и ACMVX

Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности ACMVX в 14.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		4.32%4.27%18.45%8.81%15.42%9.39%2.13%1.23%2.59%2.55%0.58%3.43%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		14.03%14.46%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%

Просадки

Сравнение просадок PZVMX и ACMVX

Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, что больше максимальной просадки ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и ACMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVMXACMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.06%

-51.19%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-10.96%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-17.46%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.06%

-39.24%

-14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-6.51%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-5.95%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

2.96%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVMX и ACMVX

Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PZVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVMXACMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.19%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

8.66%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

15.62%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

14.63%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

17.45%

+7.76%