PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVIX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVIX с FSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVIX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVIX и FSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		-6.29%29.00%5.02%22.39%-1.11%16.67%-2.21%10.94%-15.13%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-11.91%

Доходность по периодам

С начала года, PZVIX показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью -4.92%.

PZVIX

1 день
-0.63%
1 месяц
-13.77%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-3.24%
1 год
17.89%
3 года*
11.84%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena International Small Cap Value Fund

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZVSXPZVIX с PZVMXPZVIX с PZIEXPZVIX с HRIOXPZVIX с KGGAXPZVIX с PZVEXPZVIX с CSGIX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS

Сравнение комиссий PZVIX и FSTSX

PZVIX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

PZVIX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVIX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVIXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.48

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

4.56

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVIX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTSX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVIX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVIXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.05

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между PZVIX и FSTSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVIX и FSTSX

Дивидендная доходность PZVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.80%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%0.00%0.00%0.00%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок PZVIX и FSTSX

Максимальная просадка PZVIX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVIX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVIXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-38.91%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-11.22%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-38.91%

+12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-11.22%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-7.95%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.19%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVIX и FSTSX

Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеют волатильность 6.31% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVIXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.05%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

9.68%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

15.21%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.26%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

15.80%

+2.63%