PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVEX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVEX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVEX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVEX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.46%35.06%4.11%20.32%-6.03%6.41%8.01%13.17%-10.59%29.88%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, PZVEX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции PZVEX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 11.07% против 11.92% соответственно.

PZVEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.46%
6 месяцев
10.67%
1 год
32.45%
3 года*
18.40%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.07%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с PZVEX:
PZVEX с DAADXPZVEX с LZEMXPZVEX с GQGIXPZVEX с BEMIXPZVEX с BADEXPZVEX с DEMIXPZVEX с PZIEX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий PZVEX и GLLSX

PZVEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

PZVEX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVEX
Ранг доходности на риск PZVEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVEX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVEXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.70

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

3.29

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.64

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

15.21

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVEX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVEX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVEX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVEXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Корреляция

Корреляция между PZVEX и GLLSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVEX и GLLSX

Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.38%4.58%7.03%5.49%1.80%2.46%1.08%6.07%0.97%1.24%0.71%1.90%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок PZVEX и GLLSX

Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVEXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.00%

-32.59%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-14.39%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-30.02%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.00%

-32.59%

-12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-11.66%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-7.99%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.44%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVEX и GLLSX

Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) составляет 7.68%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что PZVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVEXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

11.43%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

15.86%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

19.71%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

17.27%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

17.37%

-2.09%