Сравнение PZVEX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVEX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVEX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund	4.46%	35.06%	4.11%	20.32%	-6.03%	6.41%	8.01%	13.17%	-10.59%	29.88%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-14.65%	35.16%

Доходность по периодам

С начала года, PZVEX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции PZVEX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 11.07% против 7.85% соответственно.

PZVEX

1 день: -0.06%

1 месяц: -10.85%

С начала года: 4.46%

6 месяцев: 10.67%

1 год: 32.45%

3 года*: 18.40%

5 лет*: 9.74%

10 лет*: 11.07%

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Pzena Emerging Markets Value Fund

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с PZVEX:

PZVEX с DAADX PZVEX с LZEMX PZVEX с GQGIX PZVEX с BEMIX PZVEX с BADEX PZVEX с DEMIX PZVEX с PZIEX

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий PZVEX и FPADX

PZVEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

PZVEX

Pzena Emerging Markets Value Fund

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

PZVEX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PZVEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVEX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PZVEX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.13	1.88	+0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.59	2.47	+0.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.36	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.45	2.47	-0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.34	9.85	-0.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVEX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVEX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVEX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PZVEX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.13	1.88	+0.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.23	+0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.45	+0.28
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.28	+0.27

Корреляция

Корреляция между PZVEX и FPADX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVEX и FPADX

Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund	4.38%	4.58%	7.03%	5.49%	1.80%	2.46%	1.08%	6.07%	0.97%	1.24%	0.71%	1.90%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок PZVEX и FPADX

Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PZVEX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.00%	-39.16%	-5.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.80%	-13.28%	+0.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.73%	-37.04%	+11.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.00%	-39.16%	-5.84%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.80%	-10.50%	-2.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.85%	-13.39%	+3.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.35%	3.33%	+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVEX и FPADX

Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) составляет 7.68%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что PZVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PZVEX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.68%	9.56%	-1.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.60%	13.61%	-2.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.48%	17.83%	-2.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.51%	16.70%	-2.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.28%	17.63%	-2.35%

Сравнение PZVEX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности PZVEX и FPADX

Сравнение доходности по годам PZVEX и FPADX

Доходность по периодам

PZVEX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PZVEX и FPADX

Доходность на риск

PZVEX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

PZVEX

FPADX

Сравнение PZVEX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PZVEX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVEX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок PZVEX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PZVEX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)