Сравнение PZVEX с EITEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).
PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PZVEX и EITEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZVEX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 4.46% | 35.06% | 4.11% | 20.32% | -6.03% | 6.41% | 8.01% | 13.17% | -10.59% | 29.88% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 2.90% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PZVEX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции PZVEX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 11.07% против 6.66% соответственно.
PZVEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 11.07%
EITEX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZVEX и EITEX
PZVEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.
Доходность на риск
PZVEX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
PZVEX
EITEX
Сравнение PZVEX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZVEX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.31 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.92 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.81 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 10.67 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZVEX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.31 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PZVEX и EITEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVEX и EITEX
Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности EITEX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 4.38% | 4.58% | 7.03% | 5.49% | 1.80% | 2.46% | 1.08% | 6.07% | 0.97% | 1.24% | 0.71% | 1.90% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.64% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PZVEX и EITEX
Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и EITEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZVEX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -61.70% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -9.88% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -25.99% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | -43.10% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -8.22% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -14.00% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.60% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVEX и EITEX
Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что PZVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZVEX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 5.94% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 8.93% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 12.36% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 12.08% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 13.69% | +1.59% |