Сравнение PZVEX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PZVEX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZVEX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 4.46% | 35.06% | 4.11% | 20.32% | -6.03% | 6.41% | 8.01% | 13.17% | -10.59% | 29.88% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PZVEX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции PZVEX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 11.07% против 6.92% соответственно.
PZVEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 11.07%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZVEX и EFEIX
PZVEX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
PZVEX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
PZVEX
EFEIX
Сравнение PZVEX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZVEX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.20 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.62 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.24 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 4.25 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZVEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.20 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.01 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PZVEX и EFEIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVEX и EFEIX
Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 4.38% | 4.58% | 7.03% | 5.49% | 1.80% | 2.46% | 1.08% | 6.07% | 0.97% | 1.24% | 0.71% | 1.90% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZVEX и EFEIX
Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZVEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -40.50% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -11.62% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -20.83% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | -40.50% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -9.90% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -12.38% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.38% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVEX и EFEIX
Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что PZVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZVEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 6.55% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 8.95% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 12.38% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 9.72% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 10.94% | +4.34% |