PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с EMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с EMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. EMCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и EMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и EMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		1.36%8.81%8.28%6.01%-22.35%-6.47%7.34%11.08%-3.92%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у EMCIX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции EFEIX превзошли акции EMCIX по среднегодовой доходности: 6.92% против 2.67% соответственно.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

EMCIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.23%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.07%
3 года*
7.32%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX
Часто сравнивают с EMCIX:
EMCIX с EMFIXEMCIX с ESDIXEMCIX с ESCIXEMCIX с IGIEXEMCIX с ESFIXEMCIX с DBLLXEMCIX с AGEPX

Сравнение комиссий EFEIX и EMCIX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EMCIX в 1.01%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. EMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EMCIX
Ранг доходности на риск EMCIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c EMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXEMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.95

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.91

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

7.03

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. EMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCIX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и EMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXEMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.20

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

-0.28

+1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.44

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.02

+0.39

Корреляция

Корреляция между EFEIX и EMCIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и EMCIX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности EMCIX в 10.44%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		10.44%7.69%4.92%5.23%6.67%4.28%5.13%6.62%6.62%4.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и EMCIX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что больше максимальной просадки EMCIX в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и EMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXEMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-36.20%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-3.81%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-36.20%

+15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-36.20%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-9.88%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-13.64%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.08%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и EMCIX

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXEMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

0.91%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

4.82%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

6.06%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

5.66%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

6.07%

+4.87%