Сравнение PZVEX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PZVEX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZVEX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 4.46% | 35.06% | 4.11% | 20.32% | -6.03% | 6.41% | 8.01% | 13.17% | -10.59% | 29.88% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PZVEX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции PZVEX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 11.07% против 3.93% соответственно.
PZVEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 11.07%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZVEX и COBYX
PZVEX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
PZVEX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
PZVEX
COBYX
Сравнение PZVEX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZVEX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.62 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 0.92 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.14 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.05 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 3.15 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZVEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.62 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.29 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PZVEX и COBYX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVEX и COBYX
Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 4.38% | 4.58% | 7.03% | 5.49% | 1.80% | 2.46% | 1.08% | 6.07% | 0.97% | 1.24% | 0.71% | 1.90% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZVEX и COBYX
Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZVEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -34.18% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -8.95% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -17.10% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | -34.18% | -10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -6.21% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -6.86% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.99% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVEX и COBYX
Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что PZVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZVEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 5.20% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 8.42% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 14.59% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 13.98% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 13.55% | +1.73% |