PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZT с RTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZT с RTAI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF) and RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) are both Municipal Bonds funds. PZT is passively managed, while RTAI is actively managed. Over the past 5 years, PZT returned 0.04%/yr vs -0.71%/yr for RTAI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PZT charges 0.28%/yr vs 3.78%/yr for RTAI.

Доходность

Сравнение доходности PZT и RTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZT показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у RTAI с доходностью 3.89%.

PZT

1 день
0.09%
1 месяц
1.88%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.30%
1 год
9.04%
3 года*
3.07%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.76%

RTAI

1 день
0.02%
1 месяц
2.16%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.73%
1 год
11.64%
3 года*
6.92%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZT и RTAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		3.46%1.76%1.17%7.57%-13.04%2.67%3.41%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		3.89%5.54%7.17%4.33%-22.55%10.62%5.08%

Correlation

The correlation between PZT and RTAI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.49

The correlation between PZT and RTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

Rareview Tax Advantaged Income ETF

Часто сравнивают с PZT:
PZT с NYFPZT с MINOPZT с FMNYPZT с VNYUXPZT с FLIAPZT с FTABXPZT с DGRO
Часто сравнивают с RTAI:
RTAI с KHYBRTAI с QVMSRTAI с BABRTAI с VTEBRTAI с OVMRTAI с RSEERTAI с RMNY

Доходность на риск

PZT vs. RTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZT
Ранг доходности на риск PZT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RTAI
Ранг доходности на риск RTAI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTAI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTAI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTAI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZT c RTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PZTRTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.74

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.82

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.89

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

7.66

+2.06

PZT vs. RTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZT на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTAI равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZT и RTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PZT и RTAI

Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и RTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZTRTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-34.32%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-6.18%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.00%

-15.71%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.13%

-34.32%

+15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-6.34%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-13.75%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.52%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PZT и RTAI

Текущая волатильность для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) составляет 1.27%, в то время как у Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что PZT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZTRTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.81%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.52%

5.47%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

6.71%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

9.36%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

9.03%

-2.10%

Сравнение комиссий PZT и RTAI

PZT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZT и RTAI

Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности RTAI в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		3.60%3.43%3.04%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.36%3.40%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		4.98%5.66%5.02%3.07%3.71%4.73%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PZT and RTAI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTAI has higher volatility (1.81%) compared to PZT (1.27%). In terms of maximum drawdown, PZT dropped -22.73% vs RTAI's -34.32%.

On 5-year performance, PZT leads with 0.04% vs -0.71% for RTAI. On fees, PZT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PZT has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PZT has performed better with a 0.04% return vs -0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PZT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.

RTAI has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 3.60% for PZT.

They also come from different issuers: Invesco and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.28% for PZT and 3.78% for RTAI.

PZT currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZT и RTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор