Сравнение PZT с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PZT и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PZT и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZT и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.25% | 1.76% | 1.17% | 7.57% | -13.04% | 2.67% | 5.89% | 9.52% | -0.55% | 6.21% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PZT показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PZT уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 1.83% против 17.98% соответственно.
PZT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.83%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZT и PPA
PZT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PZT vs. PPA — Ранг доходности на риск
PZT
PPA
Сравнение PZT c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZT | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 2.09 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.80 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.37 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 13.40 | -11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZT | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.09 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 1.06 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.88 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PZT и PPA составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZT и PPA
Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PZT и PPA
Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZT | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -57.37% | +34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -13.71% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.13% | -18.37% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.13% | -43.92% | +24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -8.56% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -9.19% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.45% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZT и PPA
Текущая волатильность для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) составляет 1.74%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PZT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZT | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 7.57% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 15.14% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 21.75% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 18.22% | -11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 20.48% | -13.55% |