PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRMX с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRMX с VSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).

PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRMX и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRMX и VSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.43%16.18%12.47%5.95%-5.42%13.22%8.92%10.42%-4.05%6.27%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		2.92%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%

Доходность по периодам

С начала года, PZRMX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 2.92%.

PZRMX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.61%
1 год
13.34%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
7.24%

VSMV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.10%
1 год
18.74%
3 года*
15.36%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с TRRFXPZRMX с JPIEPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с VOO
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с SPYVSMV с FVVSMV с LGLVVSMV с MGVVSMV с FDVVVSMV с VOO

Сравнение комиссий PZRMX и VSMV

PZRMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.

PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

PZRMX vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRMX c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRMXVSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.40

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.02

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.81

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

9.72

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRMX vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRMX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VSMV равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRMX и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRMXVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.40

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.78

-0.12

Корреляция

Корреляция между PZRMX и VSMV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRMX и VSMV

Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VSMV в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.27%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.39%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZRMX и VSMV

Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и VSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRMXVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-31.33%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-10.43%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-17.96%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-3.57%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.46%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.95%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRMX и VSMV

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) составляет 2.45%, в то время как у VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRMXVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.76%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

6.73%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

13.40%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

12.92%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

15.14%

-7.58%