Сравнение PZRMX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRMX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRMX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.43% | 16.18% | 12.47% | 5.95% | -5.42% | 13.22% | 8.92% | 10.42% | -4.05% | 7.96% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRMX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZRMX имеют среднегодовую доходность 7.24%, а акции TPDAX немного впереди с 7.28%.
PZRMX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 7.24%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRMX и TPDAX
PZRMX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
PZRMX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
PZRMX
TPDAX
Сравнение PZRMX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRMX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.18 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.82 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.59 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 13.57 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRMX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.18 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.74 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PZRMX и TPDAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRMX и TPDAX
Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.27% | 2.35% | 9.84% | 0.00% | 13.86% | 11.20% | 0.54% | 2.56% | 11.15% | 6.06% | 0.16% | 2.73% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZRMX и TPDAX
Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRMX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -22.29% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -7.58% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.57% | -17.58% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | -22.29% | +4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -4.97% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -4.94% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.01% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRMX и TPDAX
Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) составляет 2.45%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRMX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 4.40% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 9.86% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 12.29% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 10.14% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 9.87% | -2.31% |