PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRMX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRMX с PTTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PZRMX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRMX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		4.09%16.18%12.47%5.95%-5.42%13.22%8.92%10.42%-4.05%7.96%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.56%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PZRMX показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции PZRMX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 7.31% против 2.28% соответственно.

PZRMX

1 день
0.64%
1 месяц
-0.74%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.41%
1 год
13.93%
3 года*
12.50%
5 лет*
8.67%
10 лет*
7.31%

PTTRX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.92%
3 года*
4.85%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с TRRFXPZRMX с JPIEPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с VOO
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий PZRMX и PTTRX

PZRMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PZRMX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRMX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRMXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.92

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.30

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.52

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.25

4.45

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRMX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRMX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRMX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRMXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.92

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.11

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.44

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.15

-0.48

Корреляция

Корреляция между PZRMX и PTTRX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRMX и PTTRX

Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.26%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PZRMX и PTTRX

Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, примерно равная максимальной просадке PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRMXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-19.28%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-3.67%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-19.28%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

-19.28%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.67%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-2.19%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.26%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRMX и PTTRX

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRMXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.04%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

3.00%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

5.12%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

6.20%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

5.19%

+2.37%