PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRMX с PCRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZRMX с PCRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PZRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund) and PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) are both mutual funds - PZRMX is a Diversified Portfolio fund managed by PIMCO, while PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PZRMX returned 7.32%/yr vs -2.67%/yr for PCRIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZRMX charges 1.18%/yr vs 0.80%/yr for PCRIX.

Доходность

Сравнение доходности PZRMX и PCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZRMX показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 26.79%. За последние 10 лет акции PZRMX превзошли акции PCRIX по среднегодовой доходности: 7.32% против -2.67% соответственно.

PZRMX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.10%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.07%
1 год
16.80%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.32%

PCRIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.87%
С начала года
26.79%
6 месяцев
23.14%
1 год
39.32%
3 года*
19.01%
5 лет*
-9.82%
10 лет*
-2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZRMX и PCRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		6.97%16.18%12.47%5.95%-5.42%13.22%8.92%10.42%-4.05%7.96%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		26.79%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%

Correlation

The correlation between PZRMX and PCRIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.73

Over the past year, the correlation between PZRMX and PCRIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с TRRFXPZRMX с SYFFXPZRMX с PQTSX
Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с WFSPXPCRIX с PTTRX

Доходность на риск

PZRMX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRMX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRMXPCRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.47

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.08

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.44

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

5.62

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.11

17.48

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRMX vs. PCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRMX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRIX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRMX и PCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRMXPCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.47

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

-0.28

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

-0.10

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.11

+0.79

Просадки

Сравнение просадок PZRMX и PCRIX

Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и PCRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZRMXPCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-88.17%

+68.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-7.12%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.96%

-10.28%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-78.15%

+63.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

-78.15%

+59.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-79.69%

+78.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-51.81%

+47.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.28%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRMX и PCRIX

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) составляет 1.61%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZRMXPCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.06%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

14.06%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

16.22%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.36%

35.78%

-27.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

27.18%

-19.63%

Сравнение комиссий PZRMX и PCRIX

PZRMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PCRIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRMX и PCRIX

Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности PCRIX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.00%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.20%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%

Часто задаваемые вопросы

PZRMX and PCRIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRIX has higher volatility (5.06%) compared to PZRMX (1.61%). In terms of maximum drawdown, PZRMX dropped -19.71% vs PCRIX's -88.17%.

PZRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZRMX и PCRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор