Сравнение PZRMX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRMX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRMX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.43% | 16.18% | 12.47% | 5.95% | -5.42% | 13.22% | 8.92% | 10.42% | -4.05% | 7.96% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRMX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции PZRMX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.24% против 8.70% соответственно.
PZRMX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 7.24%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRMX и CONWX
PZRMX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
PZRMX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
PZRMX
CONWX
Сравнение PZRMX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRMX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.71 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.37 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.21 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 12.51 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRMX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.71 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.74 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PZRMX и CONWX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRMX и CONWX
Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.27% | 2.35% | 9.84% | 0.00% | 13.86% | 11.20% | 0.54% | 2.56% | 11.15% | 6.06% | 0.16% | 2.73% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZRMX и CONWX
Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRMX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -26.09% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -8.60% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.57% | -12.49% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | -26.09% | +7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.27% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -2.78% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.52% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRMX и CONWX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRMX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.25% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 5.47% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 10.70% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 10.27% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 11.16% | -3.60% |