PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRIX с VZICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRIX с VZICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX).

PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. VZICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRIX и VZICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRIX и VZICX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%7.33%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		4.43%38.55%8.74%14.35%-10.62%11.85%9.23%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у VZICX с доходностью 4.43%.

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%

VZICX

1 день
1.61%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.43%
6 месяцев
9.87%
1 год
33.64%
3 года*
19.59%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с SCIEX
Часто сравнивают с VZICX:
VZICX с VWICXVZICX с VTIAXVZICX с VWILXVZICX с VAGVXVZICX с VIGIVZICX с VYMIVZICX с DFAI

Сравнение комиссий PZRIX и VZICX

PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VZICX в 0.35%.

VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

PZRIX vs. VZICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VZICX
Ранг доходности на риск VZICX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZICX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRIX c VZICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRIXVZICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

2.05

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

2.68

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

3.11

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.29

12.01

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRIX vs. VZICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа VZICX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRIX и VZICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRIXVZICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.05

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.68

-0.09

Корреляция

Корреляция между PZRIX и VZICX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRIX и VZICX

Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности VZICX в 4.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		4.23%4.41%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZRIX и VZICX

Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и VZICX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRIXVZICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-34.37%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.81%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-24.89%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-6.55%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-5.81%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.87%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRIX и VZICX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRIXVZICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

7.06%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

11.36%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

16.64%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

15.13%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

17.93%

-0.91%