PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PZRIX с TWIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PZRIX и TWIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и American Century International Growth Fund (TWIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRIX и TWIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund
9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%
TWIEX
American Century International Growth Fund
-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%

Доходность по периодам

С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у TWIEX с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции TWIEX по среднегодовой доходности: 10.15% против 6.24% соответственно.


PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%

TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAE Global ex-US Fund

American Century International Growth Fund

Сравнение комиссий PZRIX и TWIEX

PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TWIEX в 1.36%.


Доходность на риск

PZRIX vs. TWIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRIX c TWIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и American Century International Growth Fund (TWIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PZRIXTWIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

0.41

+2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

0.70

+2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.09

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

0.52

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.29

1.96

+12.33

PZRIX vs. TWIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа TWIEX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRIX и TWIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PZRIXTWIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.41

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.00

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.35

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Корреляция

Корреляция между PZRIX и TWIEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRIX и TWIEX

Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности TWIEX в 3.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund
5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%
TWIEX
American Century International Growth Fund
3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%

Просадки

Сравнение просадок PZRIX и TWIEX

Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки TWIEX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и TWIEX.


Загрузка...

Показатели просадок


PZRIXTWIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-62.43%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.04%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-38.76%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.53%

-38.76%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-10.01%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-16.71%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.45%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRIX и TWIEX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у American Century International Growth Fund (TWIEX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PZRIXTWIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

8.51%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

12.34%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

18.61%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

18.11%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

18.09%

-1.07%