Сравнение PZRIX с TWIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и American Century International Growth Fund (TWIEX).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и TWIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и TWIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
TWIEX American Century International Growth Fund | -5.16% | 15.58% | 2.31% | 12.31% | -24.98% | 8.61% | 25.59% | 28.37% | -14.44% | 31.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у TWIEX с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции TWIEX по среднегодовой доходности: 10.15% против 6.24% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
TWIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и TWIEX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TWIEX в 1.36%.
Доходность на риск
PZRIX vs. TWIEX — Ранг доходности на риск
PZRIX
TWIEX
Сравнение PZRIX c TWIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и American Century International Growth Fund (TWIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | TWIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 0.41 | +2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 0.70 | +2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.09 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.52 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 1.96 | +12.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | TWIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 0.41 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.00 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.35 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и TWIEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и TWIEX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности TWIEX в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
TWIEX American Century International Growth Fund | 3.49% | 3.31% | 1.01% | 0.00% | 2.89% | 12.00% | 4.48% | 0.37% | 13.87% | 5.31% | 0.49% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и TWIEX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки TWIEX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и TWIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | TWIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -62.43% | +18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -13.04% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -38.76% | +7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -38.76% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -10.01% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -16.71% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.45% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и TWIEX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у American Century International Growth Fund (TWIEX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | TWIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 8.51% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 12.34% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 18.61% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 18.11% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 18.09% | -1.07% |