Сравнение PZRIX с PTTRX

С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 10.15% против 2.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PZRIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRIX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PZRIX и PTTRX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности PTTRX в 4.12%

Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и PTTRX.

PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.