Сравнение PZRIX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PZRIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 10.15% против 12.72% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и PSLDX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PZRIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PZRIX
PSLDX
Сравнение PZRIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 0.28 | +2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 0.55 | +2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.08 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.37 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 1.11 | +13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 0.28 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.12 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и PSLDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и PSLDX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности PSLDX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и PSLDX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -55.25% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -19.25% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -49.32% | +18.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -49.32% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -15.88% | +10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -10.70% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 6.38% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 8.39% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 14.38% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 24.15% | -9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 22.90% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 21.33% | -4.31% |