Сравнение PZRIX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.38% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и PCN
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PZRIX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PZRIX
PCN
Сравнение PZRIX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | -0.13 | +2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | -0.06 | +3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.99 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.15 | +3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | -0.48 | +14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | -0.13 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.16 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и PCN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и PCN
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и PCN
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -61.12% | +17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -13.78% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -33.39% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -50.27% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -5.77% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -7.22% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.30% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.89% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 8.70% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 15.72% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.56% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 21.97% | -4.95% |