Сравнение PZRIX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 10.15% против 7.22% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и IVFIX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
PZRIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
PZRIX
IVFIX
Сравнение PZRIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 2.12 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.75 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.43 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 4.40 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 18.54 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.12 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.22 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и IVFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и IVFIX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и IVFIX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -51.49% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -8.47% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -21.29% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -33.46% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -5.22% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -11.69% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.01% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и IVFIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.59% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 8.19% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 14.67% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 12.97% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 14.74% | +2.28% |