PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRIX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRIX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRIX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRIX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%24.53%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий PZRIX и GSIMX

PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

PZRIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRIXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.37

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

1.81

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.88

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.29

7.59

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRIX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRIX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRIXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.37

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.82

-0.23

Корреляция

Корреляция между PZRIX и GSIMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRIX и GSIMX

Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности GSIMX в 4.89%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZRIX и GSIMX

Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRIXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-28.84%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.75%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-25.37%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-5.23%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-4.85%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.17%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRIX и GSIMX

PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRIXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.80%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

7.38%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

12.48%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

14.43%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

15.77%

+1.25%