Сравнение PZRIX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 4.92% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у APHIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции APHIX по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.46% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
APHIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и APHIX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
PZRIX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
PZRIX
APHIX
Сравнение PZRIX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 2.05 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.60 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.82 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 11.04 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.05 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.29 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и APHIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и APHIX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности APHIX в 21.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.57% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и APHIX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -68.47% | +24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -9.77% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -33.73% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -33.73% | -9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -8.79% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -23.20% | +14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.57% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и APHIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.11% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 10.18% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 15.33% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.62% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 16.17% | +0.85% |