Сравнение PZLV с SCHV
PZLV (Pzena U.S. Large Cap Value ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PZLV is actively managed, while SCHV is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PZLV charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.
Доходность
Сравнение доходности PZLV и SCHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZLV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 10.21%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам PZLV и SCHV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 18.61% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 11.36% |
Correlation
The correlation between PZLV and SCHV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZLV vs. SCHV — Ранг доходности на риск
PZLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHV
Сравнение PZLV c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena U.S. Large Cap Value ETF (PZLV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZLV | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZLV и SCHV
Максимальная просадка PZLV за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZLV и SCHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZLV | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -37.08% | +34.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -2.96% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -3.81% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZLV и SCHV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZLV | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 11.20% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 14.55% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 16.92% | -2.63% |
Сравнение комиссий PZLV и SCHV
PZLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZLV и SCHV
PZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.81% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
PZLV and SCHV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for PZLV.
SCHV has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for PZLV.
They also come from different issuers: Pzena and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for PZLV and 0.04% for SCHV.
Подберите оптимальное распределение для PZLV и SCHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор