Сравнение PZLV с SMRI
PZLV (Pzena U.S. Large Cap Value ETF) and SMRI (Bushido Capital US Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZLV charges 0.60%/yr vs 0.71%/yr for SMRI.
Доходность
Сравнение доходности PZLV и SMRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZLV
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMRI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 10.93%
- С начала года
- 19.24%
- 6 месяцев
- 19.41%
- 1 год
- 36.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZLV и SMRI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 12.17% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 20.88% |
Correlation
The correlation between PZLV and SMRI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZLV vs. SMRI — Ранг доходности на риск
PZLV
SMRI
Сравнение PZLV c SMRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena U.S. Large Cap Value ETF (PZLV) и Bushido Capital US Equity ETF (SMRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZLV | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.63 | 1.46 | +5.17 |
Просадки
Сравнение просадок PZLV и SMRI
Максимальная просадка PZLV за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки SMRI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZLV и SMRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZLV | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.30% | -18.45% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.62% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -2.71% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZLV и SMRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZLV | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 14.56% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 15.83% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 15.83% | -1.63% |
Сравнение комиссий PZLV и SMRI
PZLV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMRI в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZLV и SMRI
PZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 0.94% | 1.32% | 0.98% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
PZLV and SMRI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PZLV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PZLV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for SMRI.
SMRI has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for PZLV.
They also come from different issuers: Pzena and Bushido. Their fees differ too: 0.60% for PZLV and 0.71% for SMRI.
Подберите оптимальное распределение для PZLV и SMRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор