Сравнение PZLV с GCOW
PZLV (Pzena U.S. Large Cap Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PZLV is actively managed, while GCOW is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PZLV и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZLV
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам PZLV и GCOW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 12.17% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | -0.57% |
Correlation
The correlation between PZLV and GCOW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZLV vs. GCOW — Ранг доходности на риск
PZLV
GCOW
Сравнение PZLV c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena U.S. Large Cap Value ETF (PZLV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZLV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.63 | 0.59 | +6.04 |
Просадки
Сравнение просадок PZLV и GCOW
Максимальная просадка PZLV за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZLV и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZLV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.30% | -37.64% | +35.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.67% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -5.84% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZLV и GCOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZLV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 10.80% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 13.48% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 16.20% | -2.00% |
Сравнение комиссий PZLV и GCOW
И PZLV, и GCOW имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZLV и GCOW
PZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 5.39% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZLV and GCOW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PZLV and GCOW have the same expense ratio: 0.60% per year.
GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 0.00% for PZLV.
They also come from different issuers: Pzena and Pacer.
Подберите оптимальное распределение для PZLV и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор