Сравнение PZLV с IUSV
PZLV (Pzena U.S. Large Cap Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PZLV is actively managed, while IUSV is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZLV charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.
Доходность
Сравнение доходности PZLV и IUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZLV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 10.74%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам PZLV и IUSV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 18.94% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 10.63% |
Correlation
The correlation between PZLV and IUSV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZLV vs. IUSV — Ранг доходности на риск
PZLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUSV
Сравнение PZLV c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena U.S. Large Cap Value ETF (PZLV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZLV | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZLV и IUSV
Максимальная просадка PZLV за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZLV и IUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZLV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -56.88% | +54.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -6.27% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZLV и IUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZLV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 10.01% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 14.50% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 16.98% | -2.63% |
Сравнение комиссий PZLV и IUSV
PZLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZLV и IUSV
PZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.66% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZLV and IUSV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for PZLV.
IUSV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for PZLV.
They also come from different issuers: Pzena and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PZLV and 0.04% for IUSV.
Подберите оптимальное распределение для PZLV и IUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор