Сравнение PZLV с AVLV
PZLV (Pzena U.S. Large Cap Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PZLV charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности PZLV и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZLV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 21.68%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZLV и AVLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 18.61% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 14.05% |
Correlation
The correlation between PZLV and AVLV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZLV vs. AVLV — Ранг доходности на риск
PZLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVLV
Сравнение PZLV c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena U.S. Large Cap Value ETF (PZLV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZLV | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZLV и AVLV
Максимальная просадка PZLV за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZLV и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZLV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -19.50% | +16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.39% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -3.85% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZLV и AVLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZLV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 12.38% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 17.22% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 17.22% | -2.93% |
Сравнение комиссий PZLV и AVLV
PZLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZLV и AVLV
PZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.06% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZLV and AVLV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PZLV.
AVLV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for PZLV.
They also come from different issuers: Pzena and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for PZLV and 0.15% for AVLV.
Подберите оптимальное распределение для PZLV и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор