Сравнение PZLV с ROE
PZLV (Pzena U.S. Large Cap Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PZLV charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности PZLV и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZLV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZLV и ROE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 18.94% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 17.88% |
Correlation
The correlation between PZLV and ROE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZLV vs. ROE — Ранг доходности на риск
PZLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROE
Сравнение PZLV c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena U.S. Large Cap Value ETF (PZLV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZLV | ROE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZLV и ROE
Максимальная просадка PZLV за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZLV и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZLV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -19.10% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.60% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -2.54% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZLV и ROE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZLV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 14.91% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 15.92% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 15.92% | -1.57% |
Сравнение комиссий PZLV и ROE
PZLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZLV и ROE
PZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.02% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
PZLV and ROE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PZLV.
ROE has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for PZLV.
They also come from different issuers: Pzena and Astoria. Their fees differ too: 0.60% for PZLV and 0.49% for ROE.
Подберите оптимальное распределение для PZLV и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор