Сравнение PZLV с PRF
PZLV (Pzena U.S. Large Cap Value ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PZLV is actively managed, while PRF is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZLV charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for PRF.
Доходность
Сравнение доходности PZLV и PRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZLV
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRF
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам PZLV и PRF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 12.17% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 13.17% |
Correlation
The correlation between PZLV and PRF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZLV vs. PRF — Ранг доходности на риск
PZLV
PRF
Сравнение PZLV c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena U.S. Large Cap Value ETF (PZLV) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZLV | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.63 | 0.48 | +6.15 |
Просадки
Сравнение просадок PZLV и PRF
Максимальная просадка PZLV за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZLV и PRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZLV | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.30% | -60.35% | +58.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -6.93% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZLV и PRF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZLV | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 10.64% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 15.19% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 17.67% | -3.47% |
Сравнение комиссий PZLV и PRF
PZLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PRF в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZLV и PRF
PZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.37% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZLV and PRF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for PZLV.
PRF has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for PZLV.
They also come from different issuers: Pzena and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for PZLV and 0.34% for PRF.
Подберите оптимальное распределение для PZLV и PRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор