PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PZLV с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PZLV и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena U.S. Large Cap Value ETF (PZLV) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PZLV

1 день
1.34%
1 месяц
5.28%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PRF

1 день
0.75%
1 месяц
3.76%
С начала года
15.65%
6 месяцев
16.07%
1 год
34.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
12.60%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZLV и PRF


Correlation

The correlation between PZLV and PRF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pzena U.S. Large Cap Value ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Доходность на риск

PZLV vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PZLV

PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZLV c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena U.S. Large Cap Value ETF (PZLV) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PZLV vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PZLVPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.63

0.48

+6.15

Просадки

Сравнение просадок PZLV и PRF

Максимальная просадка PZLV за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZLV и PRF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PZLVPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-60.35%

+58.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-6.93%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PZLV и PRF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PZLVPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

10.64%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

15.19%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

17.67%

-3.47%

Сравнение комиссий PZLV и PRF

PZLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PRF в 0.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PZLV и PRF

PZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.37%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
PZLV
Pzena U.S. Large Cap Value ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PZLV and PRF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for PZLV.

PRF has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for PZLV.

They also come from different issuers: Pzena and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for PZLV and 0.34% for PRF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZLV и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор