Сравнение PZLV с MDLV
PZLV (Pzena U.S. Large Cap Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PZLV charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.
Доходность
Сравнение доходности PZLV и MDLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZLV
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZLV и MDLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 11.56% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 3.64% |
Correlation
The correlation between PZLV and MDLV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZLV vs. MDLV — Ранг доходности на риск
PZLV
MDLV
Сравнение PZLV c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena U.S. Large Cap Value ETF (PZLV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZLV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.04 | 1.07 | +4.96 |
Просадки
Сравнение просадок PZLV и MDLV
Максимальная просадка PZLV за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZLV и MDLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZLV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.30% | -10.71% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.61% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -2.29% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZLV и MDLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZLV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 8.76% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 10.51% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 10.51% | +3.65% |
Сравнение комиссий PZLV и MDLV
PZLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZLV и MDLV
PZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.79% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZLV and MDLV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDLV is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDLV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PZLV.
MDLV has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for PZLV.
They also come from different issuers: Pzena and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.60% for PZLV and 0.58% for MDLV.
Подберите оптимальное распределение для PZLV и MDLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор