Сравнение PZLV с DTD
PZLV (Pzena U.S. Large Cap Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. PZLV is actively managed, while DTD is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZLV charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for DTD.
Доходность
Сравнение доходности PZLV и DTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZLV
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам PZLV и DTD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 12.17% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 8.45% |
Correlation
The correlation between PZLV and DTD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZLV vs. DTD — Ранг доходности на риск
PZLV
DTD
Сравнение PZLV c DTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena U.S. Large Cap Value ETF (PZLV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZLV | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.63 | 0.53 | +6.10 |
Просадки
Сравнение просадок PZLV и DTD
Максимальная просадка PZLV за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZLV и DTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZLV | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.30% | -58.19% | +55.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -7.34% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZLV и DTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZLV | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 9.31% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 13.57% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 16.21% | -2.01% |
Сравнение комиссий PZLV и DTD
PZLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZLV и DTD
PZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.86% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZLV and DTD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for PZLV.
DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.00% for PZLV.
They also come from different issuers: Pzena and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for PZLV and 0.28% for DTD.
Подберите оптимальное распределение для PZLV и DTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор