Сравнение PZLV с DIVZ
PZLV (Pzena U.S. Large Cap Value ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PZLV charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности PZLV и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZLV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZLV и DIVZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 18.61% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 4.42% |
Correlation
The correlation between PZLV and DIVZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZLV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
PZLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVZ
Сравнение PZLV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena U.S. Large Cap Value ETF (PZLV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZLV | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZLV и DIVZ
Максимальная просадка PZLV за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZLV и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZLV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -15.42% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.34% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -3.46% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZLV и DIVZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZLV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 9.80% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 12.66% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 12.56% | +1.73% |
Сравнение комиссий PZLV и DIVZ
PZLV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZLV и DIVZ
PZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.51% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
PZLV Pzena U.S. Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZLV and DIVZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PZLV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PZLV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for PZLV.
They also come from different issuers: Pzena and TrueShares. Their fees differ too: 0.60% for PZLV and 0.65% for DIVZ.
Подберите оптимальное распределение для PZLV и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор